作 者:宋福铁 著出 版 社:上海财经大学出版社有限公司

　　出版时间:2008-3-1

　　版 次:1

　　页 数:180

　　字 数:176000

　　印刷时间:2008-3-1

　　开 本:大32开

　　纸 张:胶版纸

　　印 次:1I S B N:9787564200022

　　包 装:平装

　　本书主要研究国债利率期限结构的预测理论及相关的利率风险管理。全书共分为七章:第1章介绍利率期限结构理论;第2章我国利率期限结构的静态估计及实证分析;第3章我国利率期限结构的动态估计及实证分析;第4章以沪市国债为例，实证研究国债利率期限结构;第5章就如何形成合理的国债利率期限结构给出对策;第6章在上述研究的基础上，展望利率期限结构预测理论及实证预测的未来，并重点讨论对CIR模型的修正及今后的研究方向;第7章介绍利率风险管理。

　　总序

　　前言

　　1 绪论

　　1.1 期限结构与收益率曲线

　　1.2 期限结构理论

　　1.3 国债利率期限结构的拟合和估计

　　2 国债利率期限结构的静态估计

　　2.1 利率期限结构静态估计方法的概述

　　2.2 我国利率期限结构静态估计存在的问题与估计方法的选择

　　2.3 B样条函数模型在实证研究中的运用

　　3 国债利率期限结构的动态估计

　　3.1 用于国债利率期限结构动态估计的随机理论模型

　　3.2 利率期限结构动态模型的估计方法

　　3.3 利率期限结构动态模型估计方法的比较

　　3.4 我国利率期限结构动态模型估计存在的问题与估计方法的选择

　　3.5 我国利率期限结构动态模型的实证研究

　　4 国债利率期限结构预测的实证研究--以上海证券交易所国债为例

　　4.1 背景介绍--交易所国债的交易规则

　　4.2 样本选取

　　4.3 选取零息票收益率的必要性

　　4.4 零息票收益率曲线的确定

　　4.5 实证方法

　　4.6 期限结构的估计结果与分析

　　4.7 模型的诊断校验

　　4.8 结论

　　5 如何完善我国国债利率期限结构的形成机制

　　5.1 合理国债利率期限结构的国际借鉴

　　5.2 如何完善我国国债利率期限结构的形成机制

　　5.3 我国利率风险管理的启示

　　6 国债利率期限结构理论与实证预测的未来展望

　　6.1 模型(4-19)所满足的状态方程

　　6.2 满足模型(4-19)的债券收益率

　　7 国债利率期限结构预测与风险管理

　　7.1 利率期限结构预测与积极的债券管理

　　7.2 利率期限结构预测与利率期货

　　7.3 利率期限结构预测与利率期权

　　7.4 利率帽契约、利率底契约、利率颈项契约与远期利率协议

　　附录1 用来进行卡尔曼滤波分析的系统方程

　　附录2 银行间市场和交易所市场回购利率的统一性

　　参考文献